Vamos Lá padao.
1-A imagem Aloha serve para depois qdo vc for mexer em sua imagem no ps, para que seja mais facil vc recortar algumas partes da modelagem no PS, mas se vc salvar ela em PNG (pelo menos no meu caso) , é desnecessário usa-la, o salvamento automático existe sim na ABA OUTPUT, do editor do VRay.
2- Sim os parametros ficam salvos no seu modelo.skp, caso queria salvar os parametros vá em file e save.
3- padao ao salvar uma imagem em PB , isso automáticamente não a habilita , vc tem que fazer manualmente através do editor de matriais do VRay selecionando Maps – Bump – BItmap e depois selecione a imagem salva em PB e Apliquea.